GAMBARAN UMUM MANAJEMEN RISIKO (SELESAI)

D.      Proses Manajemen Risiko

         1. Identifikasi Risiko

Mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktifitas fungsional yang berpotensi merugikan bank. Hal yang perlu diperhatikan antara lain:

a.       Bersifat proaktif, bukan reaktif

b.      Mencakup seluruh aktifitas fungsional

c.       Menggabungkan dan menganalisa informasi risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia

d.      Menganalisa probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensi yang timbul

 
      2. Pengukuran Risiko

Pendekatan pengukuran risiko digunakan untuk mengukur profil risiko bank guna memperoleh gambaran efektifitas penerapan manajemen risiko. Pendekatan tersebut mengukur:

a.       Sensitiftas produk/aktifitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal

b.      Kecendrungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi perubahan yang terjadi di masa lalu dan korelasinya

c.       Faktor risiko (risk factor) secara individual

d.      Eksposure risiko secara keseluruhan (aggregate) dengan mempertimbangkan risk correlation

           3. Monitoring dan Limit Risiko

Sebagai bagian dari penerapan pemantauan risiko, maka limit risiko tersedia baik secara individual dan keseluruhan/konsolidasi. Selain itu, limit risiko juga harus:

a.       Memperhatikan kemampuan modal bank untuk dapat menyerapeksposure risiko atau kerugian yang timbul dan tinggi rendahnya eksposur bank

b.      Mempertimbangkan pengalaman kerugian di masa lalu dan kemampuan sumber daya manusia

c.       Memastikan Satuan Kerja Manajemen Risiko, komite manajemen drisiko dan direksi

4.  Pengendalian Risiko

Pelaksanaan proses pengendalian risiko digunakan untuk mengelola risiko tertentu terutama yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengendalian risiko bank dapat dilakukan dengan cara lindung nilai atau hedging, dan metode mitigasi risiko lainnya seperti penutupan asuransi, pembelian garansi, sekuritisasi asset, instrumen credit derivaties dan penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian.

5. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen risiko merupakan bagian dari sistem manajemen yang harus dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan bank. Bank harus memiliki sistem informasi manajemen risiko yang dapat memastikan:

a.       Data yang diperlukan tersedia secara akurat dan tepat waktu

b.      Eksposur risiko terukur secara akurat, informative dan tepat waktu

c.       Mematuhi penerapan manajemen risiko terhadap kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko

d.      Hasil (realisasi) penerapan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh bank sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan manajemen risiko