RISIKO KREDIT

A.      Risiko kredit adalah risiko kerugian akibat kegagalan counterparty memenuhi kewajibannya. Risiko kredit mencakup risiko akibat kegagalan debitur, counterparty dan settlement.

 1.       Tujuan manajemen risiko kredit adalah memaksimalkan risk-adjusted return dan menjaga agar eksposur risiko kredit berada dalam batas parameter yang dapat diterima. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktifitas fungsional bank seperti perkreditan, aktifitas tresuri, aktifitas investasi dan trade finance.

2.       Segmentasi Kredit

Keterangan	Retail	Komersial	Korporasi
Pemberian kredit	Massal	Sedikit kompleks	Tailor made dan kompleks
Jenis pembiayaan	Collateral based	Cashflow based	Cash flow based
Proses kredit	Sederhana	Lebih kompleks dari retail	Kompleks dan terstruktur
Proses monitoring	Mudah	Lebih sulit dari retail	Lebih sulit

2.       Organisasi Perkreditan

a.      Front End

i.         Unit bisnis, mencari nasabah dan memasarkan produk

ii.       Melakukan analisa sesuai template

iii.      Maintain nasabah

iv.     Mendeteksi permasalahan sejak dini

b.      Middle End

i.         Menyediakan infrastruktur perkreditan: kebijakan, prosedur, kewenangan, system pemutusan kredit, tata cara penarikan, system administrasi kredit, analisa Early Warning Signal, tata cara stress testing dan tata cara penyelesaian kredit bermasalah

ii.       Memelihara portofolio

c.       Back End

i.         Penyelesaian kredit bermasalah

ii.       Recovery WO

3.       Kebijakan Pokok Perkreditan

a.       Kredit yang perlu mendapatkan PERHATIAN KHUSUS:

i.         Kapitalisasi tunggakan bunga

ii.       BMPK

iii.      Pemberian kredit pada Sektor ekonomi berisiko tinggi

b.      Kredit yang perlu dihindari:

i.         Kredit untuk tujuan spekulasi

ii.       Kredit tanpa informasi keuangan yang cukup

iii.      Kredit yang membutuhkan keahlian yang tidak dimiliki bank

iv.     Kredit kepada Debitur bermasalah di bank lain

Kasus Kegagalan Manajemen Risiko Kredit:

Senin, 20 Agutsus 2007: Krisis subprime mortgage yang saat ini menimpa AS adalah salah satu bentuk kegagalan dalam mengelola risiko kredit. Banyak perusahaan di AS yang berani memberikan kredit perumahan padahal tidak layak diberikan subprime loan. Mereka yakin jika ada nasabah default, maka tinggal dilakukan penyitaan rumah saja. Memang harga rumah saat itu sedang naik.

Krisis bermula ketika harga rumah di AS jatuh. Padahal perusahaan menjual obligasi dengan jaminan hipotik rumah, yang lebih populer disebut Asset Backed Securities. Dengan banyaknya kasus gagal bayar ditambah jatuhnya harga rumah, banyak perusahaan yang tidak mampu membayar kembali utang dan berujung kebangkrutan. Dampaknya meluas tidak hanya di AS. Bursa regional bahkan hingga Indonesia secara tidak langsung terkena dampaknya.

Oleh karena itu, criteria 5C masih sangat penting menjadi pertimbangan dalam memberikan kredit. Kreditor tidak boleh terlalu mudah dalam memberikan kredit. Dengan begitu, krisis serupa diharapkan tidak akan berulang di masa depan.